Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года

YKTIMES.RU – Ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Центр оценил вероятность наступления системного кризиса в секторе до апреля 2022 года как высокую, передает FINMARKET.RU со ссылкой на “Известия”.

В ЦМАКП заявили, что под системным банковским кризисом понимают ситуацию, при которой реализуется по крайней мере одно из следующих условий:

• – доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;
• – наблюдаются эпизоды “банковской паники” или массового принудительного “замораживания” клиентских средств;
• – проводится вынужденная реорганизация/национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) рекапитализация банков государством и/или компаниями.

Как уточнил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев, на данный момент ни одно из условий не реализуется.

Согласно докладу ЦМАКП, на риски возникновения кризиса указывает ряд индикаторов. Во-первых, сохранение безработицы на уровне выше докризисного. Хотя этот уровень уже полгода снижается, он всё еще относительно высок. Так, в марте он составил 5,4%, что на 0,8 п.п. больше аналогичного периода прошлого года.

Во-вторых, повышение реального курса рубля. Предполагается, что в условиях невысокого уровня валютного долга позитивные следствия укрепления нацвалюты для платежеспособности корпоративных заемщиков оказываются слабее негативных – уменьшение ценовой конкурентоспособности, эффективности экспортных операций и так далее.

В декабре прошлого года ЦМАКП уже выступал с аналогичным прогнозом. Тогда аналитики центра предупреждали, что кризис может наступить в ноябре 2021 года. В качестве признаков эксперты указывали кроме высокой безработицы отрыв динамики долгов населения и бизнеса от темпов ВВП и снижение рублевой ликвидности банков.

Прогноз был пересмотрен и сроки возможного наступления кризиса перенесены на полгода вперед в связи со стабилизацией индикатора приближения проблем, пояснил Солнцев. С его точки зрения, есть два эффективных способа не допустить кризис – отложить повышение ставки и консолидацию бюджета, то есть стимулировать экономический рост.

В ЦБ на просьбу “Известий” оценить прогноз ЦМАКП заявили, что оснований говорить о высоких рисках кризиса в банковском секторе сейчас нет. Организации показывают хороший финансовый результат, несмотря на отмену послаблений по обязательным резервам. Также они имеют существенный запас капитала – около 6 трлн, что эквивалентно 10% кредитного портфеля. Этого достаточно для покрытия потенциальных рисков, в том числе по реструктурированным кредитам, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Опрошенные “Известиями” ведущие российские экономисты и рейтинговые агентства не согласились с результатами прогноза. В самом центре также призвали не драматизировать ситуацию и отметили, что возможный кризис в основном будет чувствительным для самих банков.